美 대형은행들 CDS프리미엄 사상최고 치솟아

http://economy.hankooki.com/lpage/worldecono/201111/e2011112417375469760.htm

美 대형은행들 CDS프리미엄 사상최고 치솟아

유럽에 막대한 자금 물려 직격탄 우려

• 
  서일범기자 squiz@sed.co.kr

입력시간 : 2011.11.24 17:37:54

• 

유로존 국채시장이 흔들리면서 미국 대형 은행의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄이 사상 최고치로 치솟고 있다. 유럽 재정위기가 막대한 투자자금이 물려 있는 미국 금융권에도 본격적인 영향을 미칠 것으로 우려되기 때문이다.

블룸버그 등 외신에 따르면 독일이 국채 발행에 실패한 23일 뱅크오브아메리카(BoA) 5년물 채권 기준 CDS 프리미엄은 479bp(1bp=0.01%)까지 올라 역대 최고치를 기록했다. 이는 BoA가 5년 만기 채권 1,000만달러어치를 발행할 때 드는 보험료가 47만9,000달러라는 의미다. 

골드만삭스의 CDS 프리미엄 역시 432bp까지 치솟아 최고치를 경신했고 씨티그룹과 JP모건 등도 줄줄이 상승세를 나타냈다. 

CDS 프리미엄은 채권의 부도위험을 따로 떼어내 사고 파는 파생상품으로 일종의 보험료와 같은 성격을 띤다. 이 때문에 이 수치가 올랐다는 것은 시장에서 미 은행 채권의 부도 가능성이 그만큼 더 높아졌다고 판단하고 있는 셈이다. 

아울러 은행 간 초단기 대출인 리보 역시 1년 전에 비해 두 배 이상 뛰어올라 금융권의 자금 조달에 어려움을 가중시키고 있다.

미 국채값이 연일 상승(국채 금리 하락)하며 굳건한 지위를 유지하는 것과 달리 미 금융회사들이 위기의 파고에 휩싸인 것은 유럽에 대한 신용위험 노출(익스포저)이 워낙 크기 때문이다. 

국제신용평가기관인 피치는 최근 보고서를 통해 미 5대 은행의 유럽 익스포저가 749억달러에 이른다고발표했다. 씨티그룹의 노출액이 257억달러로 가장 많고 JP모건(203억달러)과 BoA(146억달러)가 뒤를 잇고 있다. 피치는 "미 은행들의 익스포저 규모가 아직까지는 견딜 만한 수준이지만 위기가 확산되면 경영에 심각한 위협이 될 것"이라고 경고했다. 

금융정보제공업체인 마킷의 오티스 케이시 애널리스트는 "유럽 재정위기가 또다시 악화돼 미국에 직격탄을 날리고 있다"며 "뾰족한 해결책이 없다는 게 가장 큰 문제"라고 지적했다.