유리보-OIS 스프레드 2년반래 최고.."은행끼리 못믿는다"

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유로존 단기자금시장 `조마조마`.."금융위기후 최악"

유리보-OIS 스프레드 2년반래 최고.."은행끼리 못믿는다"
달러차입 위한 프리미엄도 2년 10개월래 최고

입력시간 :2011.09.10 02:26

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[뉴욕= 이데일리 이정훈 특파원] 유로존 재정위기 우려가 다시 고조되면서 유럽 단기자금 시장이 극도로 불안해지고 있다. 단기자금 시장지표는 지난 2008년 금융위기 이후 최악의 수준으로 악화되고 있다. 

9일(현지시간) 유럽 금융시장에서 유로존 은행간 금리인 유리보(Euribor)와 국내외 금융기관간의 하루짜리 초단기 외화자금 금리인 오버나잇 인덱스스왑(OIS)간 스프레드가 2년반만에 가장 큰 폭으로 벌어졌다. 

이 스프레드는 흔히 유럽 은행들간 `불신(不信)지표`로 불리는데, 스프레드가 벌어진다는 것은 유로존 은행들간 단기자금을 빌리는데 그 만큼 더 높은 금리를 지불해야 한다는 얘기다. 결국 유로존 은행들이 서로를 믿지 못해 차입을 타이트하게 하고 있다는 뜻. 

유리보와 OIS간 스프레드는 런던시장에서 전날 74.95bp였다가 이날 83bp(0.83%포인트)로 확대되고 있다. 이는 지난 2009년 3월 이후 2년 6개월만에 최고수준이다. 

그리스와 이탈리아 등의 재정위기 우려가 사그러들지 않고 있는 가운데 오전중 위르겐 스타크 유럽중앙은행(ECB) 집행이사가 국채매입 프로그램에 대한 갈등으로 전격 사임했다는 소식까지 나와 불안을 키우고 있다.

RBC캐피탈마켓의 피터 세프릭 금리전략헤드는 "이는 확실히 유럽 단기자금시장에서 스트레스가 커지고 있다는 것을 보여준다"며 "그러나 상황이 지난 2008년 수준까지 악화됐다는 의미는 아니다"고 말했다. 당시에는 이 스프레드가 206.9bp까지 벌어졌었다.

아울러 1년만기로 달러를 빌리기 위해 유럽 은행들이 지불해야 하는 프리미엄은 지난 2008년 12월 이후 최고수준으로 치솟았다. 1년만기 통화스왑(CRS) 베이시스는 6.4bp 떨어진 65.5bp를 기록하고 있다. 

실제 지난 12개월간 독일과 영국 은행들에 대한 투자를 반으로 줄인 미국 8대 머니마켓펀드는 최근 이탈리아와 스페인 금융기관에 대출을 회수하고 프랑스 은행에 대한 투자도 줄이고 있는 것으로 나타났다.XML