한은 "美금리 올리고, 韓집값 떨어지면 은행BIS비율 충격"

한은 "美금리 올리고, 韓집값 떨어지면 은행BIS비율 충격"

승인 2016.12.27  12:00:13

한국은행은 미국 금리인상과 국내 주택가격 하락의 복합충격이 발생할 경우 국내은행의 BIS비율이 크게 하락할 수 있다고 예상했다. 

한은은 27일 국회에 제출한 '2016년 12월 금융안정보고서'에서 '대내외 충격에 대한 은행부문 스트레스테스트 결과'를 통해 미 연준이 정책금리를 2018년말까지 200bp인상하고, 국내주택가격이 10% 하락하는 복합 충격 시나리오에서 국내 경기위축, 자본 유출에 따른 금융시장 불안 등으로 큰 폭의 대출손실(-1.0%포인트), 시장손실(-0.6%포인트)이 발생한다고 봤다. 국내은행의 BIS비율은 12.8%까지 하락하는 것으로 분석됐다. 

미국 연방준비제도(Fed)의 정책금리가 2018년말까지 100bp, 200bp, 300bp 인상되는 시나리오에서 국내은행의 BIS 기준 총자본비율(BIS비율)은 2016년 9월말 14.8%에서 2018년말에는 각각 14.3%, 13.8%, 13.1%까지 낮아지는 것으로 추정됐다. 

미국이 정책금리를 300bp올릴 경우 국내 시장금리 상승으로 이자 이익이 늘면서 BIS비율은 오히려 0.3%포인트 정도 소폭 상승했다. 그러나 주가, 환율변동성 확대에 따른 유가증권 평가손실 등 시장손실이 -0.7%포인트, 기업과 과계대출 부실에 따른 대손충당금 적립 등 대출손실이 -0.7%포인트로 나타나 BIS비율 하락폭이 더 커졌다. 

주택가격 하락 역시 은행 BIS비율 하락을 야기했다. 주택가격이 2016년 9월말에서 2018년말까지 5%, 10%, 15% 하락한다고 봤을 때 주택대출 관련 손실 발생 등으로 국내은행 BIS비율이 각각 14.3%, 12.9%, 13.4%로 하락할 것으로 추정됐다.

한은은 미 연준의 금리인상, 주택가격 하락 등의 대내외 충격에도 국내은행의 충격흡수 능력은 대체로 양호하다고 평가했다. 하지만 큰 강도의 개별 충격이 발생하거나 동시에 발생할 경우 일부 은행의 BIS비율이 크게 하락해 바젤Ⅲ 규제기준을 밑돌 수 있다고 주의해야 한다고 권고했다